Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и фин. матем.

Описание


Цель пособия - изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям "Математика", "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.

Рейтинг издания


Нет оценки

Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и фин. матем.

Автор: 
Белопольская Яна Исаевна
Издатель: 
Лань
Серия: 
Учебники для вузов. Специальная литература
Год издания: 
2019

Похожие издания:


Обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, основы специальных функций

Учебное пособие включает все разделы, изучаемые в стандартных курсах дифференциальных уравнений. Помимо этого, оно содержит главы по интегральным уравнениям, специальным функциям, вариационному исчислению.

Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения. Учебник

Изложение соответствует программам математической подготовки бакалавров и специалистов в области экономики, входящей в направление «Науки о природе».

Исследование колебаний упругих тел методами компьютерной алгебры. Учебное пособие

В учебном пособии кратко изложены основы колебаний упругих систем и представлены задания, которые студенты выполняют методами компьютерной алгебры.

Элементы математики и статистики. Учебное пособие

В учебном пособии излагаются основные понятия и методы, необходимые для анализа данных; на отдельных примерах рассматриваются постановки задач и их решение.

Дифференциальные уравнения и устойчивость. Учебник

Рассматриваются основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, основы теории устойчивости по Ляпунову решений таких систем и практические методы построения решений и анализа их устойчивости.

Линейная алгебра и линейное программирование. Учебное пособие

В пособии излагаются вопросы теории линейной алгебры для решения систем линейных алгебраических уравнений и линейного программирования в рамках курса высшей математики для технических вузов.