Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и фин. матем.

Описание


Цель пособия - изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям "Математика", "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.

Рейтинг издания


Нет оценки

Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и фин. матем.

Автор: 
Белопольская Яна Исаевна
Издатель: 
Лань
Серия: 
Учебники для вузов. Специальная литература
Год издания: 
2019

Похожие издания:


Обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, основы специальных функций

Учебное пособие включает все разделы, изучаемые в стандартных курсах дифференциальных уравнений. Помимо этого, оно содержит главы по интегральным уравнениям, специальным функциям, вариационному исчислению.

Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения. Учебник

Изложение соответствует программам математической подготовки бакалавров и специалистов в области экономики, входящей в направление «Науки о природе».

Линейная алгебра и линейное программирование. Учебное пособие

В пособии излагаются вопросы теории линейной алгебры для решения систем линейных алгебраических уравнений и линейного программирования в рамках курса высшей математики для технических вузов.

Теория вероятностей. Практикум и индивидуальные задания по комбинаторике (типовые расчеты)

Данный практикум является дополнением к учебным пособиям авторов по теории вероятностей и математической статистике (см. список литературы) и содержит упражнения трех уровней сложности и типовой расчет.

Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии. Учебное пособие

Книга написана по материалам лекций для студентов направлений "Прикладная математика" и "Прикладная математика и информатика", читаемых авторами в Казанском федеральном университете.

Статистика. Учебное пособие

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы теории статистики курса "Экономическая статистика": понятие и задачи статистического наблюдения, сводка и группировка статистических данных, анализ вариационных рядов, основ