Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и фин. матем.

Описание


Цель пособия - изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям "Математика", "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.

Рейтинг издания


Нет оценки

Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и фин. матем.

Автор: 
Белопольская Яна Исаевна
Издатель: 
Лань
Серия: 
Учебники для вузов. Специальная литература
Год издания: 
2019

Похожие издания:


Обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, основы специальных функций

Учебное пособие включает все разделы, изучаемые в стандартных курсах дифференциальных уравнений. Помимо этого, оно содержит главы по интегральным уравнениям, специальным функциям, вариационному исчислению.

Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения. Учебник

Изложение соответствует программам математической подготовки бакалавров и специалистов в области экономики, входящей в направление «Науки о природе».

Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии. Учебное пособие

Книга написана по материалам лекций для студентов направлений "Прикладная математика" и "Прикладная математика и информатика", читаемых авторами в Казанском федеральном университете.

Курс лекций по алгебре. Учебное пособие

Книга представляет собой курс лекций по алгебре, читаемый в течение первых двух семестров обучения на факультете прикладной математики - процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета.

Введение в дифференциальную геометрию. Учебное пособие

Учебное пособие представляет собой краткое введение в локальную дифференциальную геометрию.

Статистика. Сборник задач. Учебное пособие

Материал сборника соответствует федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования последнего поколения по статистике для студентов различных экономических направлений подготовки и состоит из четы